Have your cake and eat it too
i rypku sjjestʲ i nə ɭʲu"strʲi pʌkatɑtʲsʲʌ
In Russian И рыбку съесть, и на люстре покататься.
This idiom, literally 'to eat the fish and ride on the chandelier', is a humorous way to express the idea.
Example
"Он хочет и рыбку съесть, и на люстре покататься, так не бывает."