Every rose has its thorn
u kɑʒdʌj rozy jestʲ svʌɪ ʃypy
In Russian У каждой розы есть свои шипы
This idiom is a direct translation and is used in the same way as in English.
Example
"Даже в счастье есть свои трудности, у каждой розы есть свои шипы."